Tôi có thể chạy mô phỏng Monte Carlo trong Excel không?

Cơ hội kiếm tiền – hoặc chịu lỗ – trong lần mạo hiểm tiếp theo của bạn là gì? . Với @RISK, bạn có thể trả lời các câu hỏi về lập mô hình rủi ro này và hơn thế nữa–ngay trong bảng tính Excel của mình

Từ tài chính đến khoa học, bất kỳ ai gặp phải sự không chắc chắn trong các phân tích định lượng của họ đều có thể hưởng lợi từ @RISK. @RISK giúp cả các công ty trong danh sách Fortune 500 và các công ty tư vấn tư nhân vẽ nên một bức tranh thực tế về các tình huống có thể xảy ra. Điều này cho phép các doanh nghiệp không chỉ đệm và giảm thiểu rủi ro mà còn xác định và khai thác các cơ hội để tăng trưởng

Xem có gì mới trong phiên bản 8

Cách hoạt động của @RISK

Phần mềm @RISK (phát âm là “có nguy cơ”) là một công cụ bổ trợ cho Microsoft Excel giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn thông qua mô hình hóa và phân tích rủi ro. Nó thực hiện điều này bằng cách sử dụng một kỹ thuật được gọi là mô phỏng Monte Carlo. Phân tích Monte Carlo của @RISK tính toán và theo dõi nhiều tình huống khác nhau có thể xảy ra trong tương lai trong mô hình rủi ro của bạn và cho bạn thấy xác suất xảy ra của từng tình huống đó. Bằng cách này, @RISK hiển thị cho bạn hầu như tất cả các kết quả có thể xảy ra đối với mọi tình huống. Cách tiếp cận xác suất này làm cho @RISK trở thành một công cụ mạnh mẽ mà bạn có thể sử dụng để đánh giá rủi ro nào nên chấp nhận và rủi ro nào nên tránh—cái nhìn sâu sắc quan trọng trong thế giới không chắc chắn ngày nay



Hoạt động với Microsoft Excel



Tránh cạm bẫy và khám phá cơ hội với phân tích rủi ro



Lập kế hoạch chiến lược tốt hơn



Lập mô hình các yếu tố rủi ro và bảo vệ bản thân bằng kế hoạch dự phòng



Truyền đạt rủi ro cho người khác

Tìm hiểu về Mô phỏng Monte Carlo

Các ngành sử dụng @RISK

Tiện ích năng lượng

Bảo hiểm & Tái bảo hiểm

Tài chính và ngân hàng

Sản xuất & Hàng tiêu dùng

Kỹ thuật xây dựng

Hàng không vũ trụ và quốc phòng

Câu chuyện thành công của khách hàng với @RISK

Tìm hiểu cách @RISK đã giúp những người ra quyết định cải thiện các nỗ lực phân tích quyết định và rủi ro

P&G

Robert Hunt
Phó Giám đốc Phân tích Đầu tư, Procter & Gamble

Chúng tôi đã đào tạo hơn một nghìn người trong toàn công ty về @RISK và dựa vào đó cho toàn bộ các quyết định đầu tư của chúng tôi

Đọc nghiên cứu điển hình

Petrobras

Rafael Hartke
Lập kế hoạch tài chính, Petrobras

@RISK giúp Petrobras giảm thời gian tính toán cho các dự báo trước đây mất hàng nghìn giờ xuống còn một ngày. Nếu bạn nhân số giờ tiết kiệm được với mức lương của nhân viên, bạn có thể có được một bức tranh khá rõ ràng về một số khoản tiết kiệm chi phí khổng lồ

Đọc nghiên cứu điển hình

Bưu kiện

Ulrik Mester
Tư vấn quản lý rủi ro tại Post Danmark

Sự kết hợp giữa dữ liệu của chúng tôi và công nghệ của @RISK đã mang lại cho chúng tôi sự tự tin để dự đoán chính xác những rủi ro mà chúng tôi gặp phải, nhờ đó chúng tôi không cần phải trả quá nhiều tiền cho bảo hiểm của mình

Đọc nghiên cứu điển hình

Lockheed Martin

Michael Watson
Lập kế hoạch chương trình tích hợp - Xe phi hành đoàn đa năng Orion của NASA, Lockheed Martin

@RỦI RO cho chúng tôi biết khả năng thực hiện các ngày theo hợp đồng của chúng tôi và nêu bật bất kỳ lĩnh vực rủi ro nào mà chúng tôi có thể chưa xác định được. Chúng tôi muốn biết cần làm gì để đạt được các mốc quan trọng đúng hạn – ví dụ: việc ra mắt là cực kỳ quan trọng

Đọc nghiên cứu điển hình

công ty Deloitte

Liran Blasbalg
Chuyên viên phân tích Actuarial, Deloitte

@RISK cung cấp cho chúng tôi sức mạnh để thực hiện các phương pháp Monte Carlo trong một ô duy nhất trong Excel. Điều này giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa các bảng tính mà chúng tôi làm việc

Đọc nghiên cứu điển hình

Merck

nghệ thuật Misyan
Merck

Chúng tôi yêu thích @RISK vì nó kết hợp tính năng phân phối phù hợp và cho phép chúng tôi linh hoạt đánh giá các bản phân phối thay thế trên màn hình

Đọc nghiên cứu điển hình

@RISK được sử dụng như thế nào

@RISK cho phép vô số ứng dụng, bao gồm cả những ứng dụng này trong

Lập kế hoạch đầu tư & Tối ưu hóa danh mục đầu tư

Mô phỏng nhiều tài sản danh mục đầu tư (chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản hoặc dự án) để tối đa hóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu rủi ro. Tính giá trị rủi ro hoặc xác suất thua lỗ khác nhau trên danh mục đầu tư

Dự toán chi phí

Nhận ước tính chính xác, xác suất về chi phí vật liệu và lao động trong toàn bộ dự án. Hiểu khả năng vượt quá ngân sách trong nhiều tình huống khác nhau

Độ tin cậy kỹ thuật

Hiểu rõ hơn về mức độ tin cậy xung quanh rủi ro hỏng hóc thiết bị hoặc vi phạm an toàn bằng cách sử dụng tính toán Six Sigma. Xác định các lĩnh vực yếu kém để đảm bảo kết quả chất lượng và ngăn ngừa thất bại

Dự trữ vốn

Dự báo xác suất các khiếu nại hoặc tổn thất trong tương lai để xác định mức dự trữ tối ưu. Thực hiện kiểm tra căng thẳng đối với các sự kiện có tác động cao, xác suất thấp

Trữ lượng dầu, khí đốt và khoáng sản

Đánh giá khả năng của các địa điểm tiềm năng có chứa dầu, khí đốt tự nhiên, kim loại hoặc các khoáng chất khác. Ước tính xác suất trữ lượng và suy giảm sản lượng để đưa ra quyết định khoan khôn ngoan

Lập kế hoạch đầu tư & Tối ưu hóa danh mục đầu tư

Lập kế hoạch đầu tư & Tối ưu hóa danh mục đầu tư

Mô phỏng nhiều tài sản danh mục đầu tư (chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản hoặc dự án) để tối đa hóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu rủi ro. Tính giá trị rủi ro hoặc xác suất thua lỗ khác nhau trên danh mục đầu tư

Dự toán chi phí

Dự toán chi phí

Nhận ước tính chính xác, xác suất về chi phí vật liệu và lao động trong toàn bộ dự án. Hiểu khả năng vượt quá ngân sách trong nhiều tình huống khác nhau

Độ tin cậy kỹ thuật

Độ tin cậy kỹ thuật

Hiểu rõ hơn về mức độ tin cậy xung quanh rủi ro hỏng hóc thiết bị hoặc vi phạm an toàn bằng cách sử dụng tính toán Six Sigma. Xác định các lĩnh vực yếu kém để đảm bảo kết quả chất lượng và ngăn ngừa thất bại

Dự trữ vốn

Dự trữ vốn

Dự báo xác suất các khiếu nại hoặc tổn thất trong tương lai để xác định mức dự trữ tối ưu. Thực hiện kiểm tra căng thẳng đối với các sự kiện có tác động cao, xác suất thấp

Trữ lượng dầu, khí đốt và khoáng sản

Trữ lượng dầu, khí đốt và khoáng sản

Đánh giá khả năng của các địa điểm tiềm năng có chứa dầu, khí đốt tự nhiên, kim loại hoặc các khoáng chất khác. Ước tính xác suất trữ lượng và suy giảm sản lượng để đưa ra quyết định khoan khôn ngoan

Các tính năng chính

Xem Bộ tính năng hoàn chỉnh của @RISK

Mô phỏng Monte Carlo

Bằng cách lấy mẫu các đầu vào có thể khác nhau, @RISK tính toán hàng nghìn kết quả có thể xảy ra trong tương lai và khả năng chúng sẽ xảy ra. Điều này giúp bạn tránh được những mối nguy hiểm có thể xảy ra—và khám phá những cơ hội tiềm ẩn

Tìm hiểu thêm về Mô phỏng Monte Carlo

Tích hợp Excel 100%

@RISK tích hợp liền mạch với dải chức năng và dải của Excel, cho phép bạn làm việc trong môi trường quen thuộc với kết quả mà bạn có thể tin tưởng

Phân tích độ nhạy

@RISK xác định và xếp hạng các yếu tố quan trọng nhất dẫn đến rủi ro của bạn, để bạn có thể lập kế hoạch chiến lược—và nguồn lực—phù hợp

Tìm hiểu về Phân tích Độ nhạy

Đồ thị và báo cáo

@RISK cung cấp nhiều tùy chọn báo cáo và biểu đồ có thể tùy chỉnh, có thể xuất khẩu cho phép bạn thông báo rủi ro cho tất cả các bên liên quan

Các tính năng mô hình hóa mở rộng

Với một thư viện rộng lớn về phân phối xác suất, công cụ điều chỉnh dữ liệu và mô hình tương quan, @RISK cho phép bạn trình bày bất kỳ kịch bản nào trong bất kỳ ngành nào ở mức cao nhất
độ chính xác

Thêm Quyết định & Phân tích Dữ liệu với Bộ công cụ Quyết định

Bộ công cụ phân tích quyết định và rủi ro hoàn chỉnh, bao gồm @RISK, PrecisionTree, TopRank, NeuralTools, StatTools, Evolver, RISKOptimizer và ScheduleRiskAnalysis

Bạn có thể chạy mô phỏng trong Excel không?

Phần mềm mô phỏng Monte Carlo tốt nhất là gì?

Hàm Excel nào có thể được sử dụng để hỗ trợ mô phỏng cho phân tích rủi ro?