Ý nghĩa của các đường trung bình ma năm 2024

Thuật ngữ MA có thể quen thuộc với nhiều nhà đầu tư dài hạn trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, một số người vẫn chưa thực sự hiểu và biết cách áp dụng MA trong phân tích đầu tư. Hãy cùng AzFin.vn tìm hiểu đường MA trong chứng khoán là gì, cách sử dụng và ý nghĩa của đường này.

1. Đường MA là gì?

Đường MA (Moving Average) – là đường trung bình động thể hiện sự biến động và thể hiện xu hướng giá của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian. Với các đường trung bình động, nhà đầu tư có thể theo dõi xem giá có xu hướng tăng/giảm hay không có xu hướng.

MA được coi là một chỉ báo chậm di chuyển chủ yếu dựa trên hành động giá đã hình thành trước đó. Thông thường đường trung bình động lấy một số mốc phổ biến là 10, 20 ngày đối với ngắn hạn, 50 ngày đối với trung hạn và từ 100-200 ngày đối với dài hạn. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng MA không phải là một chỉ báo không thể sai lầm và luôn có độ trễ nhất định so với giá, đặc biệt là trong ngắn hạn.

Đường MA trong chứng khoán

Có thể nói, đường trung bình động trong chứng khoán là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được nhiều nhà đầu tư tin dùng, giúp họ xác định hiệu quả các tín hiệu mua bán trên thị trường.

Đọc ngay: NAV trong chứng khoán là gì? Công thức tính NAV

2. Ba đường trung bình động phổ biến trong chứng khoán

Có nhiều đường MA, phổ biến nhất là SMA, EMA và WMA.

2.1 – Đường SMA

SMA – Simple Moving Average: Đường trung bình động đơn giản có công thức tính là trung bình cộng của các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian giao dịch cụ thể.

SMA = (P1 + P2 + … + Pn)/n

Trong đó, P là mức giá của n giai đoạn và n là khoảng thời gian xác định.

Các đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường hiện nay là:

• MA dài hạn có SMA(100), trung bình động (200).
• Đường MA được sử dụng trong trung hạn SMA(50).
• Các MA ngắn hạn bao gồm SMA(10), SMA(14) và SMA(20).

2.2 – Đường EMA

EMA – Exponential Moving Average: Đường trung bình động hàm mũ sẽ được tính bằng công thức hàm mũ tập trung vào các biến động giá gần đây. Do đó, EMA được coi là khá nhạy cảm với các biến động ngắn hạn, giúp nhà đầu tư dễ dàng và nhanh chóng phát hiện ra các tín hiệu bất thường nhanh hơn so với SMA.

Tính EMA yêu cầu 3 bước:

• Xác định đường SMA.
• Tính hệ số nhân của hệ số làm mịn, chia kết quả cho trọng số của EMA trước đó.
• Tính EMA.

Ngoài ra, bạn có thể áp dụng trực tiếp công thức sau đây:

EMA = Pt * k + EMAy * (1 – k)

Trong đó:

• Pt: là giá đóng cửa của ngày hôm nay, k bằng 2/(số ngày trong EMA + 1) và EMAy là giá trị EMA của ngày hôm trước.

2.3 – Đường WMA

WMA – Weighted Moving Average: Đường trung bình động có trọng số tuyến tính, đường WMA nhấn mạnh hơn vào các bước giá lớn và quan tâm nhiều hơn đến chất lượng của dòng vốn. Dòng WMA tập trung vào các thông số tần số cao nhất.

Công thức tính đường cong WMA như sau:

WMA = [P1*n + P2 * (n – 1) + … + Pn]/ [n * (n + 1)]/ 2

trong đó Pn là mức giá tại thời điểm n và n là khoảng thời gian.

Xem ngay: Hệ số Beta là gì? Công thức tính hệ số Beta trong chứng khoán

3. Cách sử dụng đường MA trong chứng khoán

Đường MA được sử dụng trong quá trình phân tích kỹ thuật đầu tư chứng khoán. Hiểu được bản chất của các đường trung bình động chứng khoán là điều cần thiết, nhưng để có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả trong phân tích thì không hề đơn giản.

Bạn cần chọn một MA phù hợp. Lưu ý rằng MA có chu kỳ càng nhỏ thì càng gần giá và càng nhạy cảm với giá. MA chu kỳ càng lớn thì độ biến động so với giá càng nhỏ.

Cách sử dụng đường MA trong chứng khoán

3.1 – Sử dụng đường MA và giao dịch theo xu hướng

Nhiều người thấy rằng một xu hướng giảm xảy ra khi đỉnh tiếp theo thấp hơn đỉnh trước đó. Nếu đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, xu hướng giảm có kết thúc không? Câu trả lời không chắc chắn 100%, có một số trường hợp biểu đồ giá giảm liên tiếp, sau đó tăng trở lại trong một khoảng thời gian ngắn, rồi tiếp tục giảm.

Lúc này, đường MA trong chứng khoán sẽ giúp bạn xác định xu hướng tiếp theo của thị trường là gì:

• Nếu đường 200 EMA dốc lên và giá cao hơn nó, thị trường đang trong xu hướng tăng dài hạn.
• Nếu đường 20 EMA dốc lên và giá cao hơn nó, thị trường đang trong xu hướng tăng ngắn hạn.

Nếu gặp một trong hai trường hợp trên, nhà đầu tư sẽ biết nên mua hay bán cổ phiếu để thu được lợi nhuận hiệu quả.

3.2 – Kết hợp đường giá với đường MA

Kết hợp MA và đường giá giúp dự đoán chính xác hơn xu hướng thị trường:

• Đường giá vượt qua đường MA có nghĩa là tín hiệu xu hướng tăng. Nhà đầu tư nên mua ngay khi giá cắt tăng hoặc điều chỉnh đường trung bình động.
• Nếu đường giá phá vỡ dưới đường MA, đó là tín hiệu xu hướng giảm. Nhà đầu tư nên bán ngay khi giá giảm hoặc giá quay trở lại đường trung bình động.

3.3 – Sử dụng đường MA xác định ngưỡng kháng cự hay hỗ trợ động

Thông qua đường trung bình động, nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm thấy các điểm hỗ trợ và kháng cự. Khi thị trường đang có xu hướng tăng, đường MA đóng vai trò là mức hỗ trợ, trong khi khi thị trường đang có xu hướng giảm, đường MA đóng vai trò là mức kháng cự.

Đó là, trong trường hợp xu hướng tăng, nếu cú ​​sốc giá chạm vào đường MA, giá sẽ bật trở lại mà không giảm thêm nữa. Nếu giá phá vỡ đường MA, đó là tín hiệu đảo chiều và có nguy cơ giảm tiếp.

Cách sử dụng đường MA trong chứng khoán

3.4 – Giao nhau của các đường MA

Các đường trung bình động thường được thiết lập theo các giai đoạn dài hạn và ngắn hạn cụ thể. Nếu một MA vượt qua một MA khác, đó sẽ là tín hiệu thay đổi xu hướng.

• Golden Cross: Đường MA ngắn cắt đường MA dài – tín hiệu xu hướng tăng, nhà đầu tư cần nắm bắt cơ hội mua khi điểm cắt hoặc giá chạm đường MA ngắn.
• Death Cross: Đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn – một dấu hiệu xu hướng giảm và các nhà đầu tư nên bán cổ phiếu càng sớm càng tốt.

3.5 – Sử dụng MA để chọn thị trường giao dịch

Việc lựa chọn thị trường giao dịch có tác động rất lớn đến lợi nhuận của nhà đầu tư. Nếu bạn tham gia vào một thị trường có xu hướng mạnh, cơ hội mua và bán lợi nhuận của bạn sẽ tốt hơn so với trong một thị trường yếu.

Trong trường hợp này, mọi người có thể sử dụng đường trung bình động trong cổ phiếu để đánh giá liệu thị trường có xu hướng hay không. Hãy nhớ rằng, đường MA càng dốc thì xu hướng càng mạnh, trong khi đường MA càng nằm ngang thì xu hướng càng yếu.

Trên thực tế, MA cũng được sử dụng ở nhiều thị trường như chứng khoán, ngoại hối, tiền điện tử, v.v. Ví dụ, trong thị trường ngoại hối, nếu bạn bối rối không biết nên đầu tư vào cặp tiền tệ nào. Bây giờ hãy so sánh các cặp tiền tệ bằng cách sử dụng đường MA: đường MA cho cặp tiền tệ này dốc hơn, xu hướng mạnh hơn và bạn nên tham gia giao dịch trên cặp tiền tệ này.

Lưu ý cách sử dụng MA sao cho hiệu quả

4. Lưu ý cách sử dụng MA sao cho hiệu quả

Do tính hữu ích của các đường trung bình động, nhiều nhà giao dịch trên thị trường quá tự tin vào kết quả của họ. Tuy nhiên, có một số lưu ý trong quá trình sử dụng đường trung bình động khi thực hiện phân tích kỹ thuật:

• Khoảng thời gian quá ngắn và số ngày được sử dụng để tính giá đóng cửa làm cho dữ liệu bị thiếu và do đó phản ánh các xu hướng thường sai.
• Chu kỳ quá dài, nhất là sau nhiều thăng trầm trong quá khứ, thăng trầm bù trừ cho nhau. Điều này làm cho đường MA mượt hơn và xa đường giá hơn, khiến việc xác định xu hướng trở nên khó khăn hơn.

Việc lựa chọn chu kỳ trung bình động có ảnh hưởng lớn đến kết quả phân tích cuối cùng. Một số lời khuyên dành cho các nhà đầu tư:

• Trong dài hạn, bạn nên chọn MA(100) hoặc MA(200).
• Trong trung hạn nên chọn SMA(50).
• Trong ngắn hạn, các đường SMA(10), SMA(14) và SMA(20) thì nên được sử dụng.

Đó là tất cả những thông tin tuyệt vời mà bạn cần biết về các đường trung bình động MA trong chứng khoán cũng như cách sử dụng và tầm quan trọng của chúng trong đầu tư. Hi vọng những gì mà AzFin chia sẻ trên có thể giúp bạn cập nhật được nhiều kiến ​​thức bổ ích và giúp mang lại lợi ích tốt hơn.